Początki powstania Kopenhagi datują się na XII w, kiedy to król Waldemar I Wielki przekazał niewielką osadę rybacką biskupowi Absolonowi. Rozwijała się ona stopniowo jako osada rzemieślnicza wokół zamku wzniesionego w 1167 roku przez biskupa Absalona. W XIII wieku osada otrzymała liczne przywileje i prawo składu. Prawa miejskie uzyskała w 1422 roku. Od 1443 roku Kopenhaga pełni funkcję siedziby królewskiego dworu i stolicy państwa.