Nie ma zgodności co do daty i miejsca pierwszych obchodów Dnia Dziękczynienia, niemniej pierwsze poświadczone obchody odbyły się 8 września 1565 w miejscu, które dziś nosi nazwę Saint Augustine na Florydzie[1]. Wbrew dowodom naukowym tradycyjnie uważa się, że pierwszy Dzień Dziękczynienia był obchodzony w kolonii Plymouth w 1621 roku.
Pielgrzymi przybyli na Skale Plymouth 11 grudnia 1620 roku. Po pierwszej ostrej zimie, do początku kolejnej jesieni zmarło 46 ze 102 osób zaokrętowanych na "Mayflower". Ale ponieważ żniwa 1621 roku były obfite, koloniści postanowili uczcić to świętem wraz z 91 Indianami z plemienia Wampanoagów (ang. Wampanoag), którzy wraz z wodzem Massasoitem pomogli im przetrwać pierwszy rok.